Você abre na hora ou instala ? Para por

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Algumas vem em PSD daí é só você abrir ela no photoshop e ja estão instaladas , ja outras vem em outros formatos de arquivos , estas você terá que arrastar até o quadro de styles e pronto. caso tenha duvidas siga o tutorial abaixo:

Tutorial Instalando Styles corretamente
http://forum.muaway.net/index.php?/topic/427109-tutorial-instalando-styles-corretamente/

Bom esses tutorias encinaram a instalar styles no photoshop !

Spoiler

PS5PS6

Então, você pode abrir em PSD no em ASL, basta prosseguir com o tutorial para carregar suas styles.

[ Tutorial ] - Instalando Styles Photoshop

http://www.youtube.com/watch?v=4rbvfZ2aCA4

Assista o vídeo diretamente do youtube para melhor visualização, e clique no ícone de HD 720p para assistir em full HD

Segue abaixo , um tutorial baixando e instalando as styles no seu photoshop !

http://www.youtube.com/watch?v=GwmKBso96QQ

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Ambas respostas acima estão corretas.

Dúvida respondida

Caso precise reabrir o tópico, me envie uma MP solicitando.